<股票配资网>马可维茨投资组合理论：VaR风险度量与相关性研究，尾部相关性对组合风险的影响分析

中文摘要��年,马可维茨提出投资组合的选择方法,“期望收益率”来描述预期收益,用收益率的。方差”来描述风险,并且得出线性相关性越小,,新的金融产品的出现,.�世纪�年代初重大的金融灾难促进了新的风险度量工具��牟��头⒄梗��昀矗琕�在风险度量中已经得到广泛应用,比如银行资本充足率的计算,投资组合风险的预测都是应用��椒ǖ牡湫屠�樱�虼耍���椒ㄔ谙执�缦展芾碇衅鹱欧浅�,,,,在现代风险管理中仅用线性相关系数来研究相关性是远远不够的,还必须深入理解其他相关性概念,,本文希望考虑在使用��攘糠缦盏氖焙颍�相关性与��墓叵担�艏俣ㄊ谐∈�莘�诱��植迹�颐强梢缘玫接肼砜晌�茨投资组合理论类似的结论,即线性相关性越小,投资组合的风险��值�驮�,且具有厚尾性,所以本文通过模拟方法研究了��胂咝韵喙匦院臀膊肯喙匦缘墓叵担�峁�砻魑膊肯喙匦远宰楹�的��兄匾S跋欤��栽谑褂肰�:线性相关系数,尾部相关系数,���,��

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矿�椎�学位论文作者签名:钟君签字日期:加』年�录尤�学位论文版权使用授权书独创性声明签字日期:�辍文辏��日婶叫芎表或撰写过的研究成果,也不包含为获得鑫鲞盘翌或其他教育机构的学位或特授权苤鲞盘茎可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检本学位论文作者完全了解墨鲞盘堂有关保留、使用学位论文的规定。签字日期:�襜年�本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。�C艿难�宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得�学位论文作者签名:导师签名:月�日

,因此无论是从投资§��,,这样的经营策略对公司来说是相当危险的投资组合的风险分析论文,,公司、,而不善于管理风险的公司—,有些公司只是被动地接受金融风险,,由于这些风险的潜在危害性,,对金融机构投资者或个人投资者来说,,而不顾及投资风险,当风险来�偈笨赡芑岣��谴�淳薮�者自身的利益角度出发,还是从市场监管者对市场正常、稳定运行的要求来看,,,投资者投入一定数量的本金,,投入本金是当前的行为,其数额是确定的,